8821
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選擇權市場部分，週線呈現十字線作收，而週五雖開高走低，但交易
選擇權市場部分
週線呈現十字線作收
而週五雖開高走低
但交易量P/C為0.69顯示多方意願仍較為強勢
其中9300的買權有2.4萬口的水準
賣權則是以8500的1.37萬口最高
買方仍向上挑戰的企圖。
整體未平倉量P/C比率略升到1.03
相較於上週而言
買權高峰還在9200的3.57萬口
賣權則是持平在8000的3.3萬口的水準。
整體而言並無太大的變化
値得注意的仍是過高的隱含波動率
9月選擇權連續三週以來都維持在30%以上的高波動率
無論多空雙方都會負擔較高的交易成本
偏多操作時建議盡量以賣出賣權增加時間價值的獲利。
期貨市場方面
一週以來表現遠較現貨不穩定
週三下殺時跌到8821呈現93點的逆價差
而週四上漲卻又一口氣收在9017出現平價差的結果
最後週五以下跌38點收在8982、出現36點的逆價差空間。
如此上沖下洗的結果對短線交易者來說有較大的進出空間
且台指期未平倉量在下半週微幅增加
總計一週增加0.3萬口為4.28萬口
配合K線走勢觀察
多方仍掌握市場方向
但尚未有太大的追價意願。
空單微幅增加
台指十大略增到0.64萬口
法人0.86萬口
心態轉趨保守、上方賣壓增加。
從線圖觀察
週線收個十字K線
而本週低點仍守在8750之上
而且也順利站上季線的壓力區
指數仍有上攻的契機
只不過上方壓力似乎較預估的沉重一些
挑戰9200的仍需現貨來做帶領才是。
類股數部分重點在表現較佳的電子股
是否能借Nasdaq持續上漲之便更上層樓。
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